Beispiele für Financial Engineering

Das Financial Engineering verwendet mathematische Formeln, um finanzielle Probleme zu lösen. Es verwendet Methoden und Fähigkeiten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Computerprogrammierung, statistische Analyse, Makroökonomie und fortgeschrittene Mathematik. Experten der Finanzanalyse wenden diese Methoden an, um mit den neuesten Finanzereignissen umzugehen und originäre Finanzprodukte zu formulieren, von denen sich einige etablierte Teile der Finanzwelt wie Futures und Optionen bilden. Andere Produkte des Financial Engineering zeigten sowohl Innovation als auch Volatilität wie Derivate und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Derivate

Ein Derivat ist eine Finanzvereinbarung, die einen Wert enthält, der von einem inhärenten Vermögenswert abgeleitet wird. Während Derivate keinen eigenen Wert haben, beruht ihr Wert auf den erwarteten zukünftigen Preisschwankungen, die im Vermögenswert impliziert werden. Die Inhaber von Derivaten verwenden diese Instrumente, um sich gegen Risiken wie z. B. Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und Zinsschwankungen zu schützen. Derivatekäufer können sie auch erwerben, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten, wenn sie höheren Risiken ausgesetzt sind.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap, auch "Kreditderivatkontrakt" genannt, ermöglicht es dem Käufer, bis zur Fälligkeit eines Vertrags Zahlungen an den Verkäufer zu leisten. Im Gegenzug bezahlt der Verkäufer die Schulden eines Dritten, wenn dieser das Darlehen nicht zahlt. Der Credit Default Swap schützt den Kreditgeber vor dem Zahlungsausfall des Kreditnehmers und ermöglicht dem Käufer "zu wetten", dass der ursprüngliche Kredit in Verzug gerät. Kritiker machen den Anstieg der Credit Default Swaps - zumindest teilweise - für die Hypotheken mit hohem Risiko für den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Jahres 2008 verantwortlich.

Forex-Fonds

Der Devisenmarkt, auch kurz "Forex" genannt, ist der weltweite Markt für den Handel mit Währungen. Die Prinzipien des Financial Engineering ermöglichen Brokern und Händlern, Schwankungen der Wechselkurse zwischen Währungen zu nutzen, um Gewinne zu erzielen. Ein Forex-Fonds kann verschiedene Arten von Währungen enthalten, darunter US-Dollar, Britische Pfund, Japanische Yen und Europäische Euro. Der Fonds tätigt Geschäfte zu den Wechselkursen, indem er antizipiert, wann eine Währung gegenüber den anderen an Wert gewinnt oder verliert.

Futures-Kontrakte

Terminkontrakte sind finanztechnische Instrumente, die auf den erwarteten zukünftigen Kursen von Aktien, Anleihen und Rohstoffen basieren. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Artikels zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum. Käufer von Futures nehmen eine "Long" -Position ein und erwarten, dass der Preis des Artikels zu diesem Zeitpunkt höher sein wird. Verkäufer nehmen die "Short" -Position ein und gehen davon aus, dass der Preis des Artikels fallen wird. Futures-Händler können Kontrakte auf Basis einzelner Artikel oder auf den Werten ganzer Märkte wie der New York Stock Exchange festlegen.